中信证券基金仓位监测报告
中信证券基金仓位监测报告 更新时间：2010-2-23 0:20:54 投资要点: 市场变动:节前市场小幅反弹,大盘股跑赢小盘股。上周中标300指数收于2727.46点,较前周上涨81.73点,涨幅3.09%;其中,中信大盘指数收报于2162.38点,较前周上涨65.73点,涨幅3.14%,而中信小盘指数收报3434.84点,较前周上涨73.1点,涨幅2.17%。 净值分析:上周我们监控的291只开放式基金净值平均增长2.36%,其中股票型指数基金净值增长最快,平均增长2.8g%,其次分别为股票型基金净值平均增长2.40%,偏股型基金净值平均增长2.34%,配置型混合基金净值平均增长2.05%。 总体仓位测算:机构继续主动减仓至79.lg%。2月12日仓位测算结果显示,291只开放式基金平均仓位为79.lg%,较前周持仓比例变动-1.22%,净变动一1 .53%。其中,股票型基金平均持仓比例为81.87%,相对前周持仓比例变动一1.3 8%,净变动一1.69%;偏股型混合基金平均持股比例为76.50%,相对前周持仓比例变动-0.87%,净变动-1.23%;配置型混合基金平均持股比例68.11%,相对前周持仓比例变动-1.5 3%,净变动-1.90%;股桑型指数基金平均持股比例95.14%,相对前周持仓比例变动0.21%,净变动0.08%。 仓位调整估计:从具体基金来看,291只开放式基金中,26只基金显示主动增仓5%以上,66只基金主动减仓超过5%,仓位变化5%以内的基金共有199只。从基金公司来看,兴业、易方达、华宝兴业、围泰、大成和博时等旗下基金整体显示出主动增仓迹象,而天治、申万巴黎、围投瑞银、海富通、上投摩根和鹏华等旗下的基金则呈现主动减仓迹象。 扩大基金跟踪覆盖面至335只。2月12日仓位测算结果显示,335只开放式基金平均仓位为77.65%,较前周持仓比例变动一1.33%,净变动-1. 64%。其中,股票型基金平均持仓比例为82.13%,相对前周持仓比例变动一1.48%,净变动一1 .78%;偏股型混合基金平均持股比例为76.50%,相对前周持仓比例变动-0.87%,净变动一1.23%;配置型混合基金平均持股比例68.31%,相对前周持仓比例变动一1 .41%,净变动一1.79%;股票型指数基金平均持股比例95.30%,相对前周持仓比例变动0.25%,净变动0.12%;偏债型混合基金平均持股比例21.30%.相对前周持仓比例变动-6.44%,净变动-6.47%;保本型基金平均持股比例21.91%,相对前周持仓比例变动-2. 10%,净变动-2.25%。中信证券股份有限公司