一、 主要指标及组合表现
1. 主要会计数据和指标
金额单位：人民币元
1.1.1期间数据和指标
2023/6/30
2022/12/31
环比(%)
本期已实现收益
202
9,739
-97.93%
本期利润
(14,467)
3,287
-540.13%
本期组合利润率
-3.54%
1.49%
-337.58%
1.1.2期末指标
2023/6/30
2022/12/31
--
期末组合净值
216,417
224,360
-3.54%
注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 组合表现(与沪深300比较)
二、 报告期内投资策略及业绩表现说明
1. 投资策略及运作分析
2023年，1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%。在41个工业大类行业中，14个行业利润总额同比增长，1个行业持平，24个行业下降，2个行业由盈转亏。同比增长的主要行业如下：电力/热力生产和供应业、电气机械和器材制造业、
汽车制造业
、通用设备制造业。
股票市场从阶段1至阶段4(复苏-通胀)，通信设备、传媒、黑色家电等行业指数涨幅居前，酒店及餐饮、房地产开发、食品加工制造等行业大幅跑输市场。
债券市场：2023年上半年走势较好，
城投债涨幅3.52%
，可转债涨幅次之，国债及国开债较差。
商品市场：2023年上半年走势分化，白糖、棉花、菜粕涨幅居前，纯碱、焦煤、沪镍跌幅较大。
外汇市场：2023年上半年美元走势平稳，美元指数由年初103.52微跌至年中的
102.93，但
离岸人民币疲软，较年初贬值5.03%，是一季度未能预见的
。
2023年上半年，本组合期初配置股票/债券类，期末配置股票/商品类，行业配置较为均衡，科创50、
能源
等配置相对较多，投资上进一步加强自上而下的选股。
2. 业绩表现
截至 2023年6月 30 日，本组合净值为216,417元，本报告期净值下跌3.54%，同期业绩比较基准(沪深300)下跌0.75%，跑输业绩比较基准2.79%。
3. 对宏观经济及证券市场的简要展望
展望 2023 年三季度，预计在经济维稳的大环境下，国内经济还在底部徘徊，尤其在货币政策和财政政策上既有政策空间，又有能力对经济进行适度的支持，
积极的刺激政策可见预期；煤炭价格震荡下行，恰逢用电高峰，火电行业会有所表现
。
环览全球经济，美元指数大概率已触顶，通胀也在缓慢下降中，预期今年7月份为最后一次加息；展望三季度，中国的资本市场仍具有吸引力。
在投资策略上，我们已完成权益类资产布局，二季度已逢高减持部分仓位，三季度我们逐步降低杠杆资金；同时提高组合的均衡和分散，致力于在长期中带来超额的收益。
三、 报告期末投资组合报告
1. 报告期末投资组合情况
序号
项目
金额(元)
占组合净值的比例(%)
1
权益投资
139,220
64.33%
其中：股票
18,992
8.78%
其中：ETF
120,228
55.55%
2
基金投资
96,764
44.71%
其中：主动型基金
66,856
30.89%
其中：被动型基金
29,907
13.82%
3
固定收益投资
1,000
0.46%
其中：中长期纯债
-
-
其中：可转债
1,000
0.46%
4
商品投资
44,938
20.76%
其中：白银LOF
22,258
10.28%
其中：商品联接股票
22,680
10.48%
5
外汇投资
-
-
6.
现金
(65,505)
-30.27%
合计
216,417
100.00%
注2：因强烈看好后市，有追加权益类投资，故而现金类资产为负值。
2. 报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序在股票类资产明细
i. 权益投资类明细
序号
代码
标的物
持仓量
金额(元)
占组合净值的比例(%)
1
159930
能源ETF
38000
44,422
20.53%
2
588000
科创50ETF
41500
43,658
20.17%
3
159611
电力ETF
34200
32,148
14.85%
4
600585
海螺水泥
800
18,992
8.78%
ii. 基金投资类明细
序号
代码
标的物
持仓量
金额(元)
占组合净值的比例(%)
1
118001
亚洲精选
21838.03
21,882
10.11%
2
377240
新兴动力
2185.07
12,452
5.75%
3
006756
生物医药
11122.09
12,356
5.71%
4
260116
核心竞争力
3675.93
11,355
5.25%
5
450009
中小盘股票
4359.36
10,906
5.04%
6
270028
制造业精选
2085.71
10,262
4.74%
7
160628
800地产
11789.06
9,537
4.41%
8
004597
南方银行
3405.29
4,154
1.92%
9
000950
300非银
3387.51
2,846
1.31%
10
004856
建筑材料
956.66
1,014
0.47%
3. 报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序在债券类资产明细
序号
代码
标的物
持仓量
金额(元)
占组合净值的比例(%)
1
371022
海泰转债
10
1,000
0.46%
4. 报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序在外汇类资产明细
无
5. 报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序在商品类资产明细
序号
代码
标的物
持仓量
金额(元)
占组合净值的比例(%)
1
600531
豫光金铅
3600
22,680
10.48%
2
161226
白银LOF
31000
22,258
10.28%
2023年6月30日